An empirical central limit theorem in L^1 for stationary sequences.

Abstract : In this paper, we derive asymptotic results for L^1-Wasserstein distance between the distribution function and the corresponding empirical distribution function of a stationary sequence. Next, we give some applications to dynamical systems and causal linear processes. To prove our main result, we give a Central Limit Theorem for ergodic stationary sequences of random variables with values in L^1. The conditions obtained are expressed in terms of projective-type conditions. The main tools are martingale approximations.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
20 pages. 2008
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Contributeur : Sophie Dede <>
Soumis le : lundi 15 décembre 2008 - 15:01:10
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:23:47
Document(s) archivé(s) le : mardi 8 juin 2010 - 17:13:31

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Sophie Dede. An empirical central limit theorem in L^1 for stationary sequences.. 20 pages. 2008. <hal-00347334>

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