Filtre de Kalman à deux étages pour l'estimation d'état et de défauts de systèmes stochastiques linéaires
Résumé
Dans cette communication, on propose d'utiliser le filtre de Kalman à deux étages pour estimer l'état et les défauts de systèmes stochastiques à temps variant et à temps discret. Ces défauts sont générés par un processus stochastique et affectent, par des actions additives, l'équation d'état et l'équation de mesure. Deux cas de figure sont analysés. Le premier suppose que les propriétés statistiques du modèle de défaut sont connues, par contre dans le second cas les propriétés statistiques et les conditions initiales relatives au modèle de défauts ne sont pas utilisées. Pour chaque cas, on développe un filtre de Kalman à deux étages. Un exemple illustratif utilisant cette technique de filtrage est également présenté.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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