Multi-asset American options and parallel quantization

Abstract : We present a parallel implementation of the optimal quantization method on a grid computing. Its purpose is to price instantaneously multidimensional American options. Numerical tests are proceeded with variable number of processors, from 4 to 128. Finally a spatial extrapolation of Richardson-Romberg is introduced to speed up the convergence rate and stabilize the results.
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Pré-publication, Document de travail
2008
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Contributeur : Anne Laure Bronstein <>
Soumis le : mercredi 10 septembre 2008 - 14:20:34
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:25:45
Document(s) archivé(s) le : lundi 8 octobre 2012 - 13:03:13

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Anne Laure Bronstein, Gilles Pagès, Jacques Portès. Multi-asset American options and parallel quantization. 2008. 〈hal-00320199〉

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