From Black-Scholes and Dupire formulae to last passage times of local martingales. Part B : The finite time horizon

Abstract : These notes are the second half of the contents of the course given by the second author at the Bachelier Seminar (8-15-22 February 2008) at IHP. They also correspond to topics studied by the first author for her Ph.D.thesis.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2008
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00293533
Contributeur : Amel Bentata <>
Soumis le : vendredi 4 juillet 2008 - 18:16:57
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:25:23
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 mai 2010 - 21:30:31

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  • HAL Id : hal-00293533, version 1
  • ARXIV : 0807.0788

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Amel Bentata, Marc Yor. From Black-Scholes and Dupire formulae to last passage times of local martingales. Part B : The finite time horizon. 2008. <hal-00293533>

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