From Black-Scholes and Dupire formulae to last passage times of local martingales. Part B : The finite time horizon

Abstract : These notes are the second half of the contents of the course given by the second author at the Bachelier Seminar (8-15-22 February 2008) at IHP. They also correspond to topics studied by the first author for her Ph.D.thesis.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2008
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00293533
Contributeur : Amel Bentata <>
Soumis le : vendredi 4 juillet 2008 - 18:16:57
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:03:38
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 mai 2010 - 21:30:31

Fichiers

partb.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00293533, version 1
  • ARXIV : 0807.0788

Collections

PMA | INSMI | UPMC | USPC

Citation

Amel Bentata, Marc Yor. From Black-Scholes and Dupire formulae to last passage times of local martingales. Part B : The finite time horizon. 2008. <hal-00293533>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

191

Téléchargements du document

72