Optimal portfolio allocation under transaction costs

Benoîte de Saporta 1, 2, 3, 4 Christophette Blanchet-Scalliet 5 Etienne Tanré 6 Denis Talay 4, 6, 7
3 CQFD - Quality control and dynamic reliability
IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux, Inria Bordeaux - Sud-Ouest
4 OMEGA - Probabilistic numerical methods
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
6 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Document type :
Conference papers
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00274882
Contributor : Benoîte de Saporta <>
Submitted on : Monday, April 21, 2008 - 4:53:00 PM
Last modification on : Wednesday, February 6, 2019 - 1:54:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-00274882, version 1

Citation

Benoîte de Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay. Optimal portfolio allocation under transaction costs. 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Jul 2006, Paris, France. ⟨hal-00274882⟩

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