On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n)

Benoîte de Saporta (1, 2, 3, 4) , Yves Guivarc'H (1) , Emile Le Page (5)

1 IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes
2 GREThA - Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée
3 IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux
4 CQFD - Quality control and dynamic reliability
5 LMAM - Laboratoire de Mathématiques et Applications des Mathématiques, EA 3885

Domaines: Probabilités [math.PR]

Benoîte de Saporta, Yves Guivarc'H, Emile Le Page. On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n). Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2004, 339 (7), pp.499-502. ⟨hal-00274878⟩