Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients

Benoîte de Saporta (1, 2, 3, 4)

1 IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes
2 GREThA - Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée
3 IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux
4 CQFD - Quality control and dynamic reliability

Domaines: Probabilités [math.PR]

Benoîte de Saporta. Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients. Stochastic Processes and their Applications, 2005, 115 (12), pp.1954-1978. ⟨hal-00274876⟩