Asymptotically optimal quantization schemes for Gaussian processes

Abstract : We describe quantization designs which lead to asymptotically and order optimal functional quantizers. Regular variation of the eigenvalues of the covariance operator plays a crucial role to achieve these rates. For the development of a constructive quantization scheme we rely on the knowledge of the eigenvectors of the covariance operator in order to transform the problem into a finite dimensional quantization problem of normal distributions. Furthermore we derive a high-resolution formula for the $L^2$-quantization errors of Riemann-Liouville processes.
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ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2010, 14, 93-116 ; http://dx.doi.org/10.1051/ps:2008026. 〈10.1051/ps:2008026〉
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Contributeur : Gilles Pagès <>
Soumis le : lundi 25 février 2008 - 18:29:37
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:20
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Harald Luschgy, Gilles Pagès, Benedikt Wilbertz. Asymptotically optimal quantization schemes for Gaussian processes. ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2010, 14, 93-116 ; http://dx.doi.org/10.1051/ps:2008026. 〈10.1051/ps:2008026〉. 〈hal-00258618〉

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