Some new aspects of parameter estimation for stochastic volatility models - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001

Some new aspects of parameter estimation for stochastic volatility models

Valentine Genon-Catalot
  • Fonction : Auteur
Mathématiques Appliquées Paris 5
C. Larédo
  • Fonction : Auteur

Christine Graffigne  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00171870

Soumis le : jeudi 13 septembre 2007-14:01:48

Dernière modification le : jeudi 11 avril 2024-13:16:13

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00171870 , version 1 (13-09-2007)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00171870 , version 1

Citer

Valentine Genon-Catalot, C. Larédo. Some new aspects of parameter estimation for stochastic volatility models. Congrès Dynstoch, 2001, Paris, France. ⟨hal-00171870⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

CNRS MAP5 UP-SCIENCES
56 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More