Central limit theorems for multiple Skorohod integrals

Abstract : In this paper, we prove a central limit theorem for a sequence of iterated Shorohod integrals using the techniques of Malliavin calculus. The convergence is stable, and the limit is a conditionally Gaussian random variable. Some applications to sequences of multiple stochastic integrals, and renormalized weighted Hermite variations of the fractional Brownian motion are discussed.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
32 pages; major changes in Sections 4 and 5. 2009
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Contributeur : Ivan Nourdin <>
Soumis le : mercredi 2 septembre 2009 - 23:09:40
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:01:46
Document(s) archivé(s) le : vendredi 24 septembre 2010 - 12:20:16

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  • HAL Id : hal-00164821, version 5
  • ARXIV : 0707.3448

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Ivan Nourdin, David Nualart. Central limit theorems for multiple Skorohod integrals. 32 pages; major changes in Sections 4 and 5. 2009. <hal-00164821v5>

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