Generators of long-range dependent processes: A survey

Jean-Marc Bardet (1, 2) , Gabriel Lang (3) , Georges Oppenheim (4) , Anne Philippe (5) , Murad S. Taqqu (6)

1 SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique
2 MATISSE - UMR 8595 - Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques
3 GRESE - Laboratoire de Gestion du Risque En Sciences de l'Environnement
4 LM-Orsay - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
5 LPP - Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524
6 Department of Mathematics, Boston University

We describe methods for generating discretized sample paths of long-range dependent processes such as fractional Brownian motion, its increment fractional Gaussian noise and FARIMA processes.

Mots clés: Monte Carlo; fractional Brownian motion; FARIMA

Domaines: Statistiques [math.ST]

Jean-Marc Bardet, Gabriel Lang, Georges Oppenheim, Anne Philippe, Murad S. Taqqu. Generators of long-range dependent processes: A survey. Theory and applications of long-range dependence, Birkhäuser, pp.579-623, 2003. ⟨hal-00127929⟩