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On the existence of some ARCH($\infty$) processes

Abstract : A new sufficient condition for the existence of a stationary causal solution of an ARCH($\infty$) equation is provided. This condition allows to consider polynomially decaying coefficients, so that it can be applied to the so-called FIGARCH processes, whose existence is thus proved.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00113157
Contributeur : Philippe Soulier <>
Soumis le : vendredi 18 mai 2007 - 14:29:02
Dernière modification le : lundi 19 octobre 2020 - 09:49:26
Archivage à long terme le : : jeudi 23 septembre 2010 - 16:21:32

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Randal Douc, François Roueff, Philippe Soulier. On the existence of some ARCH($\infty$) processes. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2008, 118 (5), pp.755-761. ⟨10.1016/j.spa.2007.06.002⟩. ⟨hal-00113157v3⟩

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