Quelques approximations du temps local brownien

Blandine Berard Bergery (1) , Pierre P. Vallois (1)

1 IECN - Institut Élie Cartan de Nancy

We give some approximations of the local time process $(L_t^x)_{t\geqslant 0}$ at level $x$ of the real Brownian motion $(X_t)$. We prove that $ \frac{1}{\epsilon}\int_0^t ( \indi_{\{ x

Mots clés: temps local; intégration stochastique par régularisation; variation quadratique; vitesse de convergence

Domaines: Probabilités [math.PR]

Blandine Berard Bergery, Pierre P. Vallois. Quelques approximations du temps local brownien. 2006. ⟨hal-00098326v1⟩