DENSITY ESTIMATES FOR SDES DRIVEN BY TEMPERED STABLE PROCESSES

Abstract : We study a class of stochastic differential equations driven by a possibly tempered Lévy process, under mild conditions on the coefficients. We prove the well-posedness of the associated martingale problem as well as the existence of the density of the solution. Two sided heat kernel estimates are given as well. Our approach is based on the Parametrix series expansion
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Pré-publication, Document de travail
2016
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01142933
Contributeur : Lorick Huang <>
Soumis le : jeudi 28 janvier 2016 - 10:44:55
Dernière modification le : samedi 30 janvier 2016 - 01:02:02
Document(s) archivé(s) le : vendredi 29 avril 2016 - 10:13:07

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  • HAL Id : hal-01142933, version 2
  • ARXIV : 1504.04183

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L Huang. DENSITY ESTIMATES FOR SDES DRIVEN BY TEMPERED STABLE PROCESSES. 2016. <hal-01142933v2>

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