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Stochastic expansions and closed pricing formulas of European options

 Mohammed Miri
Mathematics [math]. Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2009. English. ⟨NNT : ⟩
Thèse tel-00452857v1
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Expansion formulas for European options in a local volatility model

 Eric Benhamou , Emmanuel Gobet , Mohammed Miri
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2010, 13 (4), pp.603-634. ⟨10.1142/S0219024910005887⟩
Article dans une revue hal-00325939v1
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Smart expansion and fast calibration for jump diffusion

 Eric Benhamou , Emmanuel Gobet , Mohammed Miri
Finance and Stochastics, 2009, 13 (4), pp.563-589. ⟨10.1007/s00780-009-0102-3⟩
Article dans une revue hal-00200395v2
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Time dependent Heston model

 Eric Benhamou , Emmanuel Gobet , Mohammed Miri
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2010, 1 (1), pp.289-325. ⟨10.1137/090753814⟩
Article dans une revue hal-00370717v1
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Analytical formulas for local volatility model with stochastic rates

 Eric Benhamou , Emmanuel Gobet , Mohammed Miri
Quantitative Finance, 2012, 12 (2), pp.185-198. ⟨10.1080/14697688.2010.523011⟩
Article dans une revue hal-00425392v1
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