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Fractional regularity and stochastic analysis of discretizations; Adaptive simulation algorithm in credit riskMathematics [math]. Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2009. English. ⟨NNT : ⟩
Thèse
tel-00460269v1
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L2-time regularity of BSDEs with irregular terminal functionsStochastic Processes and their Applications, 2010, 120 (7), pp.1105-1132. ⟨10.1016/j.spa.2010.03.003⟩
Article dans une revue
hal-00291768v1
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The tracking error rate of the Delta-Gamma hedging strategyMathematical Finance, 2012, 22 (2), pp.277-309. ⟨10.1111/j.1467-9965.2010.00466.x⟩
Article dans une revue
hal-00401182v1
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