|
|
Un cadre pour les méthodes de Monte Carlo adaptatives
Jérôme Lelong
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
Document associé à des manifestations scientifiques
inria-00510322v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Dual pricing of American options by Wiener chaos expansion
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-01299819v3
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Pricing path-dependent Bermudan options using Wiener chaos expansion: an embarrassingly parallel approach
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-01983115v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Asymptotic normality of randomly truncated stochastic algorithms
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00464380v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Quelques contributions aux méthodes numériques probabilistes et à la modélisation stochastique
Jérôme Lelong
Probability [math.PR]. UGA - Université Grenoble Alpes, 2017
HDR
tel-01612297v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Robust Adaptive Importance Sampling for Normal Random Vectors
Benjamin Jourdain
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00334697v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
A closed-form extension to the Black-Cox model
Aurélien Alfonsi
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00414280v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Coupling Importance Sampling and Multilevel Monte Carlo using Sample Average Approximation
Ahmed Kebaier
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-01214840v4
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
A framework for adaptive Monte-Carlo procedures
Bernard Lapeyre
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00448864v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Rare event simulation for electronic circuit design
Xavier Jonsson
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-03346622v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
A Parallel Algorithm for solving BSDEs
Céline Labart
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00680652v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Stochastic modelling of thermal effects on a ferromagnetic nano particle
Stéphane Labbé
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-01337197v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
A Parallel Algorithm for solving BSDEs - Application to the pricing and hedging of American options
Céline Labart
,
Jérôme Lelong
[Research Report] LAMA-LJK. 2011
Rapport
hal-00567729v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Neural network regression for Bermudan option pricing
Bernard Lapeyre
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-02183587v3
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Tree methods
Jérôme Lelong
,
Antonino Zanette
Chapitre d'ouvrage
hal-00776713v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Rating transitions forecasting: a filtering approach
Areski Cousin
,
Jérôme Lelong
,
Tom Picard
Article dans une revue
hal-03347521v4
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Long time behaviour of a stochastic nanoparticle
Pierre Etoré
,
Stéphane Labbé
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00680775v4
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
How many inner simulations to compute conditional expectations with least-square Monte Carlo?
Aurélien Alfonsi
,
Bernard Lapeyre
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-03770051v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Mean-variance dynamic portfolio allocation with transaction costs: a Wiener chaos expansion approach
Areski Cousin
,
Jérôme Lelong
,
Tom Picard
2023
Pré-publication, Document de travail
hal-04086378v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Stochastic Local Intensity Loss Models with Interacting Particle Systems
Aurélien Alfonsi
,
Céline Labart
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-00786239v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Tuning EASY-Backfilling Queues
Jérôme Lelong
,
Valentin Reis
,
Denis Trystram
Communication dans un congrès
hal-01522459v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Stein estimation of the intensity of a spatial homogeneous Poisson point process
Marianne Clausel
,
Jean-François Coeurjolly
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-01024648v3
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture
Jean-Philippe Chancelier
,
Bernard Lapeyre
,
Jérôme Lelong
Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩
Article dans une revue
hal-00447845v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Robust adaptive numerical integration of irregular functions with applications to basket and other multi-dimensional exotic options
Christophe de Luigi
,
Jérôme Lelong
,
Sylvain Maire
Article dans une revue
hal-00746872v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Importance sampling for jump processes and applications to finance
Laetitia Badouraly Kassim
,
Jérôme Lelong
,
Imane Loumrhari
Article dans une revue
hal-00842362v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Online Tuning of EASY-Backfilling using Queue Reordering Policies
Éric Gaussier
,
Jérôme Lelong
,
Valentin Reis
,
Denis Trystram
Article dans une revue
hal-01963216v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Automatic Control Variates for Option Pricing using Neural Networks
Jérôme Lelong
,
Zineb El Filali Ech-Chafiq
,
Adil Reghai
Article dans une revue
hal-02891798v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Classifying and explaining defects with small data for the semiconductor industry
Jean-François Boulanger
,
Franck Corset
,
Franck Iutzeler
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-03544717v1
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
Pricing Bermudan options using regression trees/random forests
Zineb El Filali Ech-Chafiq
,
Pierre Henry Labordère
,
Jérôme Lelong
Article dans une revue
hal-03436046v2
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|
|
|
STochastic OPTimization library in C++
Hugo Gevret
,
Nicolas Langrené
,
Jérôme Lelong
,
Rafael D Lobato
,
Thomas Ouillon
,
et al.
[Research Report] EDF Lab. 2018
Rapport
hal-01361291v11
|
Partager
Gmail
Facebook
X
LinkedIn
More
|