Screen & Relax: Accélérer la résolution du problème "Elastic-Net" par identification du support de la solution

Theo Guyard (1, 2) , Cédric Herzet (2) , Clément Elvira (3)

1 INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées - Rennes
2 SIMSMART - SIMulation pARTiculaire de Modèles Stochastiques
3 IETR - Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique

In this paper, we propose a procedure to accelerate the resolution of the well-known Elastic-Net problem. Our procedure is based on the partial identification of the solution support and the reformulation of the original problem as a problem of reduced dimension. The support identification leverages the novel concept of “relaxing” that can be viewed as a dual approach to the popular “screening“ methodology.

Dans cet article, nous proposons une procédure pour accélérer la résolution du problème "Elastic-Net". Notre méthode est basée sur l'identification partielle du support de la solution, permettant une reformulation du problème original en un problème de dimension réduite. Cette identification s'appuie sur le concept de "relaxing" qui peut être considéré comme une approche duale de la méthodologie de "screening".

Domaines: Optimisation et contrôle [math.OC]; Combinatoire [math.CO]; Traitement du signal et de l'image [eess.SP]

Theo Guyard, Cédric Herzet, Clément Elvira. Screen & Relax: Accélérer la résolution du problème "Elastic-Net" par identification du support de la solution. GRETSI 2022 - XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, Sep 2022, Nancy, France. pp.1-4. ⟨hal-03778139⟩