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Adapting extreme value statistics to financial time series: dealing with bias and serial dependence

Laurens de Haan , Cécile Mercadier , Chen Zhou
Finance and Stochastics, 2016, 20 (2), pp.321-354
Article dans une revue hal-01159376v1
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Bias correction in multivariate extremes

Anne-Laure Fougères , Laurens de Haan , Cécile Mercadier
Annals of Statistics, 2015, 43 (2), pp.903-934
Article dans une revue hal-00942494v2