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Université de la Rochelle |  |
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Université de la Rochelle | |
| HAL : hal-00424559, version 2 |
| arXiv : 0910.3088 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Versions disponibles : | v1 (16-10-2009) | v2 (31-05-2010) |
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| Confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion based on finite sample size |
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| Jean-Christophe Breton 1Jean-François Coeurjolly 2, 3 |
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| (07/04/2010) |
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| In this paper, we show how concentration inequalities for Gaussian quadratic form can be used to propose exact confidence intervals of the Hurst index parametrizing a fractional Brownian motion. Both cases where the scaling parameter of the fractional Brownian motion is known or unknown are investigated. These intervals are obtained by observing a single discretized sample path of a fractional Brownian motion and without any assumption on the parameter~$H$. |
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| 1 : | Laboratoire de Mathématiques et Applications (Mathématiques, Image et Applications) (MIA) |
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Université de La Rochelle |
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| 2 : | Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) |
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CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre-Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
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| 3 : | Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab) |
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CNRS : UMR5216 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre-Mendès-France - Grenoble II – Université Stendhal - Grenoble III – Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
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| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie Sciences de l'ingénieur/Traitement du signal et de l'image Informatique/Traitement du signal et de l'image |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00424559, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00424559 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00424559 | |
| Contributeur : Jean-François Coeurjolly | |
| Soumis le : Mercredi 7 Avril 2010, 14:48:36 | |
| Dernière modification le : Lundi 7 Juin 2010, 15:58:19 | |
