HAL : hal-00286131, version 1

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A model for dissipation: cascade SDE with Markov regime-switching and Dirichlet prior

Didier Bernard 1, Richard Emilion 2, Srikanth K. Iyer 2, Adaté Tossa 3

(17/06/2008)

Cascade Stochastic Differential Equation (SDE), a continuous time model for energy dissipation in turbulence, is a generalization of the Yaglom discrete cascade model. We extend this SDE to a model in random environment by assuming that its two parameters are switched by a continuous time Markov chain whose states represent the states of the environment. Moreover, a Dirichlet process is placed as a prior on the space of sample paths of this chain. We propose a Bayesian estimation method of this model which is tested both on simulated data and on real data of wind speed measured at the entrance of the mangrove ecosystem in Guadeloupe.

1 :	Laboratoire de physique de l'Atmosphère Tropicale (LPAT)
	Université des Antilles et de la Guyane
2 :	Mathématiques - Analyse, Probabilités, Modélisation - Orléans (MAPMO)
	Université d'Orléans – CNRS : UMR7349
3 :	CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE)
	CNRS : UMR7534 – Université Paris IX - Paris Dauphine

Domaine

:

Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie

Mots Clés : Cascade model – Dirichlet process – dissipation – Mangrove – Markov regime switching – random environment – Stochastic Differential equation.

hal-00286131, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00286131

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00286131

Contributeur : Adaté Tossa <>

Soumis le : Mardi 17 Juin 2008, 14:40:51

Dernière modification le : Mardi 17 Juin 2008, 16:07:18