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Université d'Orléans |  |
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Université d'Orléans | |
| HAL : cel-00443085, version 3 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| DEA (2011) 125 pages |
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| Versions disponibles : | v1 (30-12-2009) | v2 (22-12-2010) | v3 (18-01-2012) | v4 (07-01-2013) |
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| Martingales et calcul stochastique |
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Nils Berglund 1 |
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| (19/12/2011) |
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| Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions. |
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| 1 : | Mathématiques - Analyse, Probabilités, Modélisation - Orléans (MAPMO) |
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Université d'Orléans – CNRS : UMR7349 |
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| Domaine | : | Mathématiques |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| cel-00443085, version 3 | |
| http://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00443085 | |
| oai:cel.archives-ouvertes.fr:cel-00443085 | |
| Contributeur : Nils Berglund | |
| Soumis le : Mardi 17 Janvier 2012, 17:33:38 | |
| Dernière modification le : Mercredi 18 Janvier 2012, 09:44:25 | |
