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SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique |  |
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SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique | |
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| HAL : hal-00402977, version 1 |
| arXiv : 0907.1406 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| On the discretization of backward doubly stochastic differential equations |
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| Omar Aboura 1, 2 |
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| (08/07/2009) |
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| In this paper, we are dealing with the approximation of the process (Y,Z) solution to the backward doubly stochastic differential equation with the forward process X . After proving the L2-regularity of Z, we use the Euler scheme to discretize X and the Zhang approach in order to give a discretization scheme of the process (Y,Z). |
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| 1 : | Centre d'économie de la Sorbonne (CES) |
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CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 2 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| discretization scheme – Backward doubly SDE – speed of convegence |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00402977, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00402977 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00402977 | |
| Contributeur : Omar Aboura | |
| Soumis le : Mercredi 8 Juillet 2009, 17:18:04 | |
| Dernière modification le : Jeudi 9 Juillet 2009, 08:04:35 | |
