| Type de publication : |
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Articles dans des revues avec comité de lecture |
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| Domaine : |
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Mathématiques/Probabilités
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| Titre : |
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The law of a stochastic integral with two independent fractional Brownian motions |
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| Auteur(s) : |
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Xavier Bardina 1, Ciprian A. Tudor ( ) 2, 3 |
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| Laboratoire : |
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| Résumé : |
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Using the tools of the stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion, we obtain the expression of the characteristic function of the random variable $\int_{0}^{1}B^{\alpha }_{s}dB^{H}_{s}$ where $B^{\alpha }$ and $B^{H}$ are two independent fractional Brownian motions with Hurst parameters $\alpha\in(0,1) $ and $H>\frac12$ respectively. The two-parameter case is also considered. |
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Langue du texte
intégral : |
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Anglais |
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| Journal : |
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Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana |
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| Audience : |
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non spécifiée |
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| Date de publication : |
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2007 |
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| Volume : |
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13 |
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| Numéro : |
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1 |
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| Page, identifiant, ... : |
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XX |
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