HAL : hal-00655588, version 1

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European Symposium on Artificial Neural Networks, Belgique (2012)

Hidden Markov models for time series of counts with excess zeros

Madalina Olteanu 1, James Ridgway 1

(2012)

Integer-valued time series are often modeled with Markov models or hidden Markov models (HMM). However, when the series represents count data it is often subject to excess zeros. In this case, usual distributions such as binomial or Poisson are unable to estimate the zero mass correctly. In order to overcome this issue, we introduce zero-inflated distributions in the hidden Markov model. The empirical results on simulated and real data show good convergence properties, while excess zeros are better estimated than with classical HMM.

1 :	Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM)
	Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

Équipe de recherche : SAMM

Domaine

:

Statistiques/Théorie Statistiques/Applications

hal-00655588, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00655588

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00655588

Contributeur : Madalina Olteanu <>

Soumis le : Samedi 31 Décembre 2011, 13:24:38

Dernière modification le : Mardi 12 Juin 2012, 09:54:45