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SAMM - Statistique, Analyse, Modélisation Multidisciplinaire |  |
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SAMM - Statistique, Analyse, Modélisation Multidisciplinaire | |
| HAL : hal-00607274, version 1 |
| arXiv : 1107.1651 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations |
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| Omar Aboura 1 |
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| (08/07/2011) |
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| This paper extends the idea of E.Gobet, J.P.Lemor and X.Warin from the setting of Backward Stochastic Differential Equations to that of Backward Doubly Stochastic Differential equations. We propose some numerical approximation scheme of these equations introduced by E.Pardoux and S.Peng. |
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| 1 : | Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| hal-00607274, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00607274 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00607274 | |
| Contributeur : Omar Aboura | |
| Soumis le : Vendredi 8 Juillet 2011, 13:43:26 | |
| Dernière modification le : Jeudi 25 Avril 2013, 21:38:45 | |
