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SAMM - Statistique, Analyse, Modélisation Multidisciplinaire |  |
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SAMM - Statistique, Analyse, Modélisation Multidisciplinaire | |
| HAL : hal-00432689, version 1 |
| arXiv : 0911.3223 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Journal of Mathematical Analysis and applications 369, 2 (2010) 694-711 |
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| Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals |
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| Xavier Bardina 1Khalifa Es-Sebaiy 2 |
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| (2010) |
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| We construct a family $I_{n_{\eps}}(f)_{t}$ of continuous stochastic processes that converges in the sense of finite dimensional distributions to a multiple Wiener-Itô integral $I_{n}^{H}(f1^{\otimes n}_{[0,t] })$ with respect to the fractional Brownian motion. We assume that $H>\frac{1}{2}$ and we prove our approximation result for the integrands $f$ in a rather general class. |
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| 1 : | Departament de Matemàtiques [Barcelona] |
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Universitat Autónoma Barcelona |
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| 2 : | Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 3 : | Laboratoire Paul Painlevé (LPP) |
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CNRS : UMR8524 – Université Lille I - Sciences et technologies |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00432689, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00432689 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00432689 | |
| Contributeur : Ciprian Tudor | |
| Soumis le : Lundi 16 Novembre 2009, 23:03:30 | |
| Dernière modification le : Mardi 28 Septembre 2010, 09:31:16 | |
