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| HAL : tel-00179388, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Université Rennes 1 (12/10/2007), Ying HU (Dir.) |
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| Equations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications |
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| Marie-Amélie Morlais 1 |
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| (12/10/2007) |
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| Dans cette thèse, l'étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d'existence et d'unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique : ceci a pour but de permettre la résolution d'un problème de Mathématiques Financières, à savoir la maximisation de l'utilité (exponentielle) d'un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d'apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus généraux. |
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| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| domaine | : | Mathématiques |
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| processus stochastiques – martingales – équations différentielles – mathématiques financières |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| tel-00179388, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00179388 | |
| Contributeur : Marie-Amelie Morlais | |
| Soumis le : Lundi 15 Octobre 2007, 14:22:58 | |
| Dernière modification le : Lundi 8 Mars 2010, 16:11:37 | |
