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| HAL : hal-00706554, version 1 |
| arXiv : 1206.2119 |
| DOI : 10.1016/j.crma.2012.07.009 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Comptes Rendus Mathématique 350, 13-14 (2012) 683-688 |
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| Stochastic maximum principle for optimal control of SPDEs |
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| Marco Fuhrman 1Ying Hu 2 |
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| (2012) |
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| In this note, we give the stochastic maximum principle for optimal control of stochastic PDEs in the general case (when the control domain need not be convex and the diffusion coefficient can contain a control variable). |
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| 1 : | Dipartimento di Matematica (DIPARTIMENTO DI MATEMATICA) |
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Polytechnic of Milan |
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| 2 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| 3 : | Dipartimento di Matematica e Applicazioni [Milano] |
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Università di Milano-Bicocca |
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| Processus stochastiques |
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| Domaine | : | Mathématiques/Optimisation et contrôle |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00706554, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00706554 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00706554 | |
| Contributeur : Ying Hu | |
| Soumis le : Lundi 11 Juin 2012, 09:31:14 | |
| Dernière modification le : Mardi 2 Avril 2013, 13:54:22 | |
