 |
 |
|
|
| HAL : hal-00455136, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
 |
| Methodology And Computing In Applied Probability 11, 4 (2009) 583-601 |
|
|
|
|
| Moments'Analysis in Homogeneous Markov Reward Models |
|
|
| François Castella 1, 2Guillaume Dujardin 2 |
|
|
| (2009) |
|
|
|
| We analyze the moments of the accumulated reward over the interval (0,t) in a continuous-time Markov chain. We develop a numerical procedure to compute efficiently the normalized moments using the uniformization technique. Our algorithm involves auxiliary quantities whose convergence is analyzed, and for which we provide a probabilistic interpretation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
|
|
|
CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
|
|
| 2 : | IPSO (INRIA - IRMAR) |
|
|
|
CNRS : UMR6074 – INRIA – Université de Rennes 1 |
|
|
| 3 : | DIONYSOS (INRIA - IRISA) |
|
|
|
INRIA – Université de Rennes 1 – CNRS : UMR6074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | : | Mathématiques/Analyse numérique |
| hal-00455136, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00455136 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00455136 | |
| Contributeur : Maryse Collin | |
| Soumis le : Mardi 9 Février 2010, 15:50:20 | |
| Dernière modification le : Vendredi 19 Mars 2010, 12:02:38 | |
