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| HAL : hal-00272033, version 1 |
| DOI : 10.1051/ps:2003017 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| ESAIM: Probability and Statistics 8 (2004) 25-35 |
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| Linear diffusion with stationary switching regime |
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| Xavier Guyon 1, 2Serge Iovleff 3 |
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| (2004) |
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| Let Y be an Ornstein-Uhlenbeck diffusion governed by a stationary and ergodic process X. We give condition for ergodicity of Y and give conditions that ensures existence of moment for the invariant law of Y. |
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| 1 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 2 : | Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques (MATISSE) |
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CNRS : UMR8595 – Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 3 : | Laboratoire Paul Painlevé (LPP) |
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CNRS : UMR8524 – Université Lille I - Sciences et technologies |
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| 4 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
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| diffusion – switching regime – ergodicity – moment – Ornstein-Uhlenbeck process |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00272033, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00272033 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00272033 | |
| Contributeur : Xavier Guyon | |
| Soumis le : Jeudi 10 Avril 2008, 17:00:03 | |
| Dernière modification le : Vendredi 19 Mars 2010, 09:49:32 | |
