HAL : inria-00350762, version 1

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Rare event simulation for a static distribution

Frédéric Cérou 1, Pierre Del Moral 2, 3, Teddy Furon 4, Arnaud Guyader 1, 5

(2009)

This paper discusses the rare event simulation for a fixed probability law. The motivation comes from problems occurring in watermarking and fingerprinting of digital contents, which is a new application of rare event simulation techniques. We provide two versions of our algorithm, and discuss the convergence properties and implementation issues. A discussion on recent related works is also provided. Finally, we give some numerical results in watermarking context.

1 :	ASPI (INRIA - IRISA)
	CNRS : UMR6074 – INRIA – Université de Rennes 1
2 :	Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB)
	CNRS : UMR5251 – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II
3 :	ALEA (INRIA Bordeaux - Sud-Ouest)
	INRIA – Université de Bordeaux – CNRS : UMR5251
4 :	TEMICS (INRIA - IRISA)
	CNRS : UMR6074 – INRIA – Université de Rennes 1
5 :	Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)
	CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités

Mots-clés : Rare events – adaptive multilevel simulation – asymptotic normality – probability of false alarm

inria-00350762, version 1

http://hal.inria.fr/inria-00350762

oai:hal.inria.fr:inria-00350762

Contributeur : Arnaud Guyader <>

Soumis le : Mercredi 7 Janvier 2009, 16:04:03

Dernière modification le : Jeudi 24 Février 2011, 16:53:25