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| HAL : hal-00702357, version 1 |
| arXiv : 1205.3658 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Random coefficients bifurcating autoregressive processes |
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| Benoîte de Saporta 1, 2, 3Anne Gégout-Petit 1, 2 |
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| (16/05/2012) |
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| This paper presents a new model of asymmetric bifurcating autoregressive process with random coefficients. We couple this model with a Galton Watson tree to take into account possibly missing observations. We propose least-squares estimators for the various parameters of the model and prove their consistency, with a convergence rate, and asymptotic normality. We use both the bifurcating Markov chain and martingale approaches and derive new important general results in both these frameworks. |
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| 1 : | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) |
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CNRS : UMR5251 – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II |
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| 2 : | CQFD (INRIA Bordeaux - Sud-Ouest) |
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INRIA – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II – CNRS : UMR5251 |
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| 3 : | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) |
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CNRS : UMR5113 – Université Montesquieu - Bordeaux IV |
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| 4 : | Laboratoire Paul Painlevé (LPP) |
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CNRS : UMR8524 – Université Lille I - Sciences et technologies |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités Statistiques/Théorie |
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| Lien vers le texte intégral : |
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| http://fr.arXiv.org/abs/1205.3658 |
| hal-00702357, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00702357 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00702357 | |
| Contributeur : Benoîte De Saporta | |
| Soumis le : Mercredi 30 Mai 2012, 09:38:00 | |
| Dernière modification le : Mercredi 30 Mai 2012, 09:38:00 | |
