 |
 |
 |
|
|
|
| HAL : hal-00594200, version 1 |
| DOI : 10.1515/9783110213140.53 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
 |
| Advanced Financial Modelling, Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter (Ed.) (2009) 53-90 |
|
|
|
|
| Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs. |
|
|
| Christophette Blanchet-Scalliet 1Rajna Gibson Brandon 2 |
|
|
| (2009) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Institut Camille Jordan (ICJ) |
|
|
|
CNRS : UMR5208 – Université Claude Bernard - Lyon I – Ecole Centrale de Lyon – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) - Lyon |
|
|
| 2 : | Swiss Finance Institute [Geneva] |
|
|
|
Swiss Finance Institute |
|
|
| 3 : | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) |
|
|
|
CNRS : UMR5113 – Université Montesquieu - Bordeaux IV |
|
|
| 4 : | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) |
|
|
|
CNRS : UMR5251 – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II |
|
|
| 5 : | CQFD (INRIA Bordeaux - Sud-Ouest) |
|
|
|
INRIA – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II – CNRS : UMR5251 |
|
|
| 6 : | TOSCA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN) |
|
|
|
INRIA – CNRS : UMR7502 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités Économie et finance quantitative/Finance quantitative |
|
|
| stochastic control – HJB inequalities – viscosity solutions – dynamic programming principle – portfolio allocation – transaction costs |
|
| hal-00594200, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00594200 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00594200 | |
| Contributeur : Christophette Blanchet-Scalliet | |
| Soumis le : Jeudi 19 Mai 2011, 11:07:22 | |
| Dernière modification le : Mercredi 25 Mai 2011, 15:35:39 | |
