HAL : hal-00455050, version 1

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Dirichlet prior for cascade SDE with Markov regime-switching

Adaté Tossa 1, Didier Bernard 2, Richard Emilion 3, Srikanth K. Iyer 3

(25/10/2009)

A Stochastic Differential Equation appearing in the statistical theory of turbulence is extended in random environment by assuming that its two parameters are switched by an unobserved continuoustime Markov chain whose states represent the states of the environment. A Dirichlet process is placed as a prior on the space of the sample paths of this chain, leading to a hierarchical Dirichlet model whose estimation is done both on simulated data and on real data of wind speed measured at the entrance of a mangrove ecosystem.

1 :	CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE)
	CNRS : UMR7534 – Université Paris IX - Paris Dauphine
2 :	Laboratoire de physique de l'Atmosphère Tropicale (LPAT)
	Université des Antilles et de la Guyane
3 :	Mathématiques - Analyse, Probabilités, Modélisation - Orléans (MAPMO)
	Université d'Orléans – CNRS : UMR7349

Domaine

:

Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie

Mots Clés : Cascades – Dirichlet process – Dissipation – Mangrove – Markov regime switching – Random environment – Stochastic differential equation.

hal-00455050, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00455050

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00455050

Contributeur : Adaté Tossa <>

Soumis le : Mardi 9 Février 2010, 14:48:52

Dernière modification le : Mercredi 10 Février 2010, 19:41:46