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| HAL : hal-00274881, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics 340, 1 (2005) 55-58 |
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| Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients |
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| Benoîte de Saporta 1, 2, 3, 4 |
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| (2005) |
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| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| 2 : | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) |
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CNRS : UMR5113 – Université Montesquieu - Bordeaux IV |
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| 3 : | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) |
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CNRS : UMR5251 – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II |
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| 4 : | CQFD (INRIA Bordeaux - Sud-Ouest) |
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INRIA – Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Université Victor Segalen - Bordeaux II – CNRS : UMR5251 |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
| hal-00274881, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00274881 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00274881 | |
| Contributeur : Benoîte De Saporta | |
| Soumis le : Lundi 21 Avril 2008, 16:48:51 | |
| Dernière modification le : Lundi 22 Mars 2010, 15:12:00 | |
