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238 documents classés par : Date Titre Nom du premier auteur Type de documents Date de dépôt

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Optimal selling rules for monetary invariant criteria: tracking the maximum of a portfolio with negative drift, Elie R., Espinosa G.-E. [hal-00573429 - version 2] (12/07/2012)

Smooth-fit principle for a degenerate two-dimensional singular stochastic control problem arising in irreversible investment Federico S., Pham H. [hal-00676352 - version 1] (05/03/2012)

Noisy low-rank matrix completion with general sampling distribution Klopp O. [hal-00675413 - version 2] (15/06/2012)

On the asymptotic behaviour of the posterior distribution in hidden Markov Models Gassiat E., Rousseau J. [hal-00671563 - version 1] (22/02/2012)

Fast rates in learning with dependent observations Alquier P., Wintenberger O. [hal-00671979 - version 1] (20/02/2012)

Optimal Control versus Stochastic Target problems: An Equivalence Result Bouchard B., Ngoc Dang M. Systems and Control Letters 61, 2 (2012) 343-346 [hal-00556509 - version 1]

Approche modèle pour l'estimation en présence de non-réponse non-ignorable en sondage Lesage E. Actes des XIème Journées de Méthodologie Statistique., France (2012) [hal-00704711 - version 1]

Bayes and empirical Bayes : Do they merge? Petrone S., Rousseau J., Scricciolo C. [hal-00767467 - version 1] (20/12/2012)

Bayes factor consistency in regression problems Rousseau J., Taeryon C. [hal-00767469 - version 1] (20/12/2012)

Hidden Markov models for complex stochastic processes: A case study in electrophysiology. White, Nicole M., Johnson H., Silburn P., Rousseau J., Mengersen K. Dans Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis (2012) 310-329 [hal-00767472 - version 1]