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| HAL : inria-00583127, version 4 |
| Voir la fiche détaillée |  BibTeX,EndNote,... |
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| Electronic Communications in Probability 16 (2011) 764-774 |
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| Versions disponibles | v1 (04-04-2011) | v2 (02-08-2011) | v3 (20-09-2011) | v4 (30-11-2011) |
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| Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media |
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| Antoine Lejay 1, 2 |
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| TOSCA Collaboration(s) |
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| (30/11/2011) |
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| In this note, we provide a simulation algorithm for a diffusion process in a layered media. Our main tools are the properties of the Skew Brownian motion and a path decomposition technique for simulating occupation times. |
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| 1 : | Institut Elie Cartan Nancy (IECN) |
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CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
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| 2 : | TOSCA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN) |
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INRIA – CNRS : UMR7502 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
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| Probabilités et statistiques |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités Physique/Physique/Géophysique Planète et Univers/Sciences de la Terre/Géophysique Sciences de l'environnement/Milieux et Changements globaux Informatique/Modélisation et simulation |
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| Skew Brownian motion – Discontinuous media – Occupation time – Local time – Last passage time – Path decomposition – Brownian bridge – First hitting time – Geophysics – Monte Carlo simulation |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| inria-00583127, version 4 | |
| http://hal.inria.fr/inria-00583127 | |
| oai:hal.inria.fr:inria-00583127 | |
| Contributeur : Antoine Lejay | |
| Soumis le : Mercredi 30 Novembre 2011, 17:49:45 | |
| Dernière modification le : Jeudi 15 Décembre 2011, 09:54:25 | |
