HAL : inria-00126339, version 2

DOI : 10.1214/09-AAP659

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Annals of Applied Probability 20, 4 (2010) 1389-1424

Versions disponibles

v1 (24-01-2007)

v2 (19-11-2009)

Simulation of diffusions by means of importance sampling paradigm

Madalina Deaconu 1, 2, Antoine Lejay 1, 2

(2010)

The aim of this paper is to introduce a new Monte Carlo method based on importance sampling techniques for the simulation of stochastic differential equations. The main idea is here to combine random walk on squares or rectangles methods with importance sampling techniques. The first interest of this approach is that the weights can be easily computed from the density of the one-dimensional Brownian motion. Compared to the Euler scheme this method allows to obtain a more accurate approximation of diffusions when one has to consider complex boundary conditions. The method provides also an interesting alternative to perform variance reduction techniques and to simulate rare events.

1 :	Institut Elie Cartan Nancy (IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine
2 :	TOSCA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN)
	INRIA – CNRS : UMR7502 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine

Équipe de recherche (sauf Inria) : Probabilités et statistique

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Analyse numérique

Mots-clés : Stochastic Differential Equations – Monte Carlo methods – Random walk on squares – Random walk on rectangles – variance reduction – simulation of rare events – Dirichlet/Neumann problems

inria-00126339, version 2

http://hal.inria.fr/inria-00126339

oai:hal.inria.fr:inria-00126339

Contributeur : Antoine Lejay <>

Soumis le : Jeudi 19 Novembre 2009, 14:13:54

Dernière modification le : Mercredi 1 Décembre 2010, 16:12:26