HAL : inria-00092424, version 1

DOI : 10.1007/s11009-006-7292-3

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Methodology And Computing In Applied Probability 8, 1 (2006) 135-151

A random walk on rectangles algorithm

Madalina Deaconu 1, 2, Antoine Lejay 1, 2

(2006)

In this article, we introduce an algorithm that simulates efficiently the first exit time and position from a rectangle (or a parallelepiped) for a Brownian motion that starts at any point inside. This method provides an exact way to simulate the first exit time and position from any polygonal domain and then to solve some Dirichlet problems, whatever the dimension. This method can be used as a replacement or complement of the method of the random walk on spheres and can be easily adapted to deal with Neumann boundary conditions or Brownian motion with a constant drift.

1 :	Institut Elie Cartan Nancy (IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine
2 :	OMEGA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Equations aux dérivées partielles Mathématiques/Analyse numérique

Mots-clés : Monte Carlo method – Laplace operator – random walk on spheres/squares – Green functions – Dirichlet/Neumann problem

inria-00092424, version 1

http://hal.inria.fr/inria-00092424

oai:hal.inria.fr:inria-00092424

Contributeur : Antoine Lejay <>

Soumis le : Dimanche 10 Septembre 2006, 12:36:11

Dernière modification le : Lundi 11 Septembre 2006, 10:31:17