HAL : inria-00092418, version 1

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Multi Scale problems and asymptotic analysis - Narvik Midnight Sun Conference 2004, Narvik Norvège : (2004)

A probabilistic interpretation of the transmission conditions using the Skew Brownian motion

Antoine Lejay 1, 2

(2006)

In order to solve with a Monte Carlo method a parabolic (or elliptic) PDE with a transmission condition, we need to understand the behavior of the stochastic process when it reaches a point where this tranmission condition holds. In this article, we show that a process called the Skew Brownian motion can be helpful to understand how to deal with this kind of problem in a one-dimensional media.

1 :	Institut Elie Cartan Nancy (IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine
2 :	OMEGA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Equations aux dérivées partielles

Mots-clés : Skew Brownian motion – transmission condition – parabolic PDE – diffusion with singular drift – local time

inria-00092418, version 1

http://hal.inria.fr/inria-00092418

oai:hal.inria.fr:inria-00092418

Contributeur : Antoine Lejay <>

Soumis le : Dimanche 10 Septembre 2006, 10:07:35

Dernière modification le : Lundi 11 Septembre 2006, 10:32:09