HAL : inria-00001230, version 1

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Markov Processes and Related Fields 8, 1 (2002) 117-126

On the decomposition of excursions measures of processes whose generators have diffusion coefficients discontinuous at one point

Antoine Lejay 1, 2

(2002)

The coefficients in the decomposition of the excursions measure as convex combination of excursions measures of reflected processes are computed in order to characterize the discontinuity at one point of the diffusion coefficient. In some sense, this result extends to general diffusions a similar one for the skew Brownian motion, and we advocate it may be used in Monte Carlo methods for discontinuous media.

1 :	OMEGA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II
2 :	Institut Elie Cartan Nancy (IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités

Mots-clés : scale function and speed measure – excursions theory – skew Brownian motion – Monte Carlo methods

inria-00001230, version 1

http://hal.inria.fr/inria-00001230

oai:hal.inria.fr:inria-00001230

Contributeur : Antoine Lejay <>

Soumis le : Lundi 10 Avril 2006, 22:28:14

Dernière modification le : Jeudi 3 Mai 2007, 11:14:49