HAL : inria-00000410, version 1

DOI : 10.1214/105051605000000656

Voir la fiche détaillée

BibTeX,EndNote,... BibTeX - EndNote - TEI - RefWorks -

Annals of Applied Probability 16, 1 (2006) 107-139

A scheme for simulating one-dimensional diffusion processes with discontinuous coefficients

Antoine Lejay 1, 2, Miguel Martinez 1

(2006)

The aim of this article is to provide a scheme for simulating diffusion processes evolving in one-dimensional discontinuous media. This scheme does not rely on smoothing the coefficients that appear in the infinitesimal generator of the diffusion processes, but uses instead an exact description of the behavior of their trajectories when they reach the points of discontinuity. This description is supplied with the local comparison of the trajectories of the diffusion processes with those of a Skew Brownian Motion.

1 :	OMEGA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II
2 :	Institut Elie Cartan Nancy (IECN)
	CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine

Domaine

:

Mathématiques/Analyse numérique Mathématiques/Probabilités

Mots-clés : Monte Carlo methods – Skew Brownian motion – Divergence form operator – One-dimensional diffusion – Local time – Scale function – Speed measure

inria-00000410, version 1

http://hal.inria.fr/inria-00000410

oai:hal.inria.fr:inria-00000410

Contributeur : Antoine Lejay <>

Soumis le : Lundi 20 Mars 2006, 13:05:11

Dernière modification le : Dimanche 10 Septembre 2006, 10:12:55