déposer
version française rss feed


L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Derniers Dépôts 
Chimie
Économie et finance quantitative
Informatique
Mathématiques
Physique
Planète et Univers
Science non linéaire
Sciences cognitives
Sciences de l'environnement
Sciences de l'Homme et Société
Sciences de l'ingénieur
Sciences du Vivant
Statistiques
An isogeny graph is a graph whose vertices are principally polarized abelian varieties and whose edges are isogenies between these varieties. In his thesis, Kohel described the structure of isogeny graphs for elliptic curves and showed that one may compute the endomorphism ring of an elliptic curve defined over a finite field by using a depth first search algorithm in the graph. In dimension 2, the structure of isogeny graphs is less understood and existing algorithms for computing endomorphism rings are very expensive. Our setting considers genus 2 jacobians with complex multiplication, with the assumptions that the real multiplication subring is maximal and has class number one. We fully describe the isogeny graphs in that case. Over finite fields, we derive a depth first search algorithm for computing endomorphism rings locally at prime numbers, if the real multiplication is maximal. To the best of our knowledge, this is the first DFS-based algorithm in genus 2.
We investigate the (functional) convex order of for various continuous martingale processes, either with respect to their diffusions coefficients for Lévy-driven SDEs or their integrands for stochastic integrals. Main results are bordered by counterexamples. Various upper and lower bounds can be derived for path wise European option prices in local volatility models. In view of numerical applications, we adopt a systematic (and symmetric) methodology: (a) propagate the convexity in a {\em simulatable} dominating/dominated discrete time model through a backward induction (or linear dynamical principle); (b) Apply functional weak convergence results to numerical schemes/time discretizations of the continuous time martingale satisfying (a) in order to transfer the convex order properties. Various bounds are derived for European options written on convex pathwise dependent payoffs. We retrieve and extend former results obtains by several authors since the seminal 1985 paper by Hajek . In a second part, we extend this approach to Optimal Stopping problems using a that the Snell envelope satisfies (a') a Backward Dynamical Programming Principle to propagate convexity in discrete time; (b') satisfies abstract convergence results under non-degeneracy assumption on filtrations. Applications to the comparison of American option prices on convex pathwise payoff processes are given obtained by a purely probabilistic arguments.
Given an inner function $\Theta$ in the unit disc $\mathbb{D}$, we study the boundedness of the differentiation operator which acts from from the model subspace $K_{\Theta}=\left(\Theta H^{2}\right)^{\perp}$ of the Hardy space $H^{2},$ equiped with the $BMOA$-norm, to some radial-weighted Bergman space. As an application, we generalize Peller's inequality for Besov norms of rational functions $f$ of degree $n\geq1$ having no poles in the closed unit disc $\overline{\mathbb{D}}$.
À l'attention du déposant 
  • Le dépôt doit être effectué en accord avec les co-auteurs et dans le respect de la politique des éditeurs
  • La mise en ligne est assujettie à une modération, la direction de HAL se réservant le droit de refuser les articles ne correspondant pas aux critères de l'archive (voir le guide du déposant)
  • Tout dépôt est définitif, aucun retrait ne sera effectué après la mise en ligne de l'article
  • Consulter le ManuHAL
  • Les fichiers textes au format pdf ou les fichiers images composant votre dépôt sont maintenant envoyés au CINES dans un contexte d'archivage à long terme.
À l'attention des lecteurs 
  • Dans un contexte de diffusion électronique, tout auteur conserve ses droits intellectuels, notamment le fait de devoir être correctement cité et reconnu comme l'auteur d'un document.
Conditions d'utilisation 
  • Les métadonnées de HAL peuvent être consultées de façon totale ou partielle par moissonage OAI-PMH dans le respect du code de la propriété intellectuelle ;
  • Pas d'utilisation commerciale des données extraites ;
  • Obligation de citer la source (exemple : hal.archives-ouvertes.fr/hal-00000001).

  Déposer
Identifiant
Mot de passe
s'inscrireretrouver son mot de passe
  Documents avec texte intégral
313296
  Dépôts du jour
  Contact
 - support.ccsd.cnrs.fr
 - 
  Actualités
Les services modération et support pendant les vacances scolaires (10/07/2014)
Quelques nouvelles de HAL v3 (10/07/2014)
Les nouveautés de HAL v3 (27/06/2014)
La première réunion du Comité Scientifique et Technique (11/06/2014)
  À voir

tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...