Estimation de l'espérance conditionnelle des pertes extrêmes dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable

Jonathan El Methni (1) , Laurent Gardes (2) , Stéphane Girard (1)

1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
2 IRMA - Institut de Recherche Mathématique Avancée

L'espérance conditionnelle des pertes extrêmes (Conditional Tail Expectation, CTE) est une importante mesure de risque fréquemment utilisée en actuariat et en finance. Elle représente la perte attendue au delà d'un certain quantile. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes d'estimation de la CTE basées sur l'estimation du quantile par exemple dans le cas de lois à queues lourdes. L'objectif de cette communication est double. On propose un estimateur de la CTE dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable et cela pour des quantiles conditionnels extrêmes.

Mots clés: conditional tail expectation; quantiles conditionnels; lois à queue lourde; normalité asymptotique; estimateur à noyau; statistique des valeurs extrêmes

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Estimation de l'espérance conditionnelle des pertes extrêmes dans le cas de lois à queues lourdes en présence d'une covariable. 44e Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgique. pp.CDROM. ⟨hal-00800953⟩