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| HAL : hal-00690856, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Parameter sensitivity of CIR process |
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| Sidi Mohamed Ould Aly 1 |
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| (15/12/2011) |
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| We study the differentiability of the CIR process with respect to its parameters. We give a stochastic representation of these derivatives in termes of the paths of V. |
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| 1 : | Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA) |
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEMLV) – Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) – CNRS : UMR8050 – Fédération de Recherche Bézout |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| CIR process – sensitivity |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00690856, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00690856 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00690856 | |
| Contributeur : Sidi Mohamed Ould Aly | |
| Soumis le : Mardi 24 Avril 2012, 15:23:31 | |
| Dernière modification le : Mardi 24 Avril 2012, 18:32:43 | |
