Une construction d'une intégrale relativement à un processus aléatoire.

Ludovic Valet (1)

1 Département de Mathématiques [Angers]

In this paper we generalize notions of iterated integral with regard to an unpredictable process. We establish a formula of integration by parts, the existence of a continuous modification and give an expression of the increasing process.

Mots clés: Décomposition polynômiale; Int égrale it érée; Int égration par parties; Martingale; Modification continue; polynômes ortogonaux; Produit symétrique; Produit tensoriel; Variation quadratique; variables aléatoires indépendantes

Domaines: Mathématiques générales [math.GM]

Ludovic Valet. Une construction d'une intégrale relativement à un processus aléatoire.. 2001. ⟨hal-00661861⟩