 |
|
|
|
| HAL : hal-00660875, version 2 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
|
|
| Versions disponibles : | v1 (18-01-2012) | v2 (31-07-2012) |
|
|
|
|
| Cubature on C^1 space |
|
|
| Gabriel Turinici 1 |
|
|
| (17/01/2012) |
|
|
|
| We explore in this paper cubature formulas over the space of functions having a first continuous derivative, i.e., C^1. We show that known cubature formulas are not optimal in this case and explain what is the origin of the loss of optimality and how to construct optimal ones; to illustrate we give cubature formulas up to (including) order 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE) |
|
|
|
CNRS : UMR7534 – Université Paris IX - Paris Dauphine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | : | Mathématiques/Analyse numérique Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Mathématiques/Probabilités Économie et finance quantitative/Finance quantitative |
|
|
| Cubature Formulae – Stochastic Analysis – Chen Series – cubature on in nite dimensional space – Cubature Wiener |
|
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|||||
|
|
|
| hal-00660875, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00660875 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00660875 | |
| Contributeur : Gabriel Turinici | |
| Soumis le : Mardi 31 Juillet 2012, 02:09:13 | |
| Dernière modification le : Mardi 31 Juillet 2012, 07:34:47 | |
