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| HAL : hal-00648151, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Mis-parametrization subsets for a penalized least squares model selection |
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| Xavier Guyon 1Cécile Hardouin 1, 2 |
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| (11/2011) |
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| When identifying a model by a penalized minimum contrast procedure, we give a description of the over and under fitting parametrization subsets for a least squares contrast. This allows to determine an accurate sequence of penalization rates ensuring good identification. We present applications for the identification of the covariance for a general time series, and for the variogram identification of a geostatistical model. |
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| 1 : | Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 2 : | Modélisation aléatoire de Paris X (MODAL'X) |
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Université Paris X - Paris Ouest Nanterre La Défense |
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| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
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| least squares contrast – penalized contrast – model selection – misfitting – AIC – BIC – mixture models – geostatistics. |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00648151, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00648151 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00648151 | |
| Contributeur : Cécile Hardouin | |
| Soumis le : Lundi 5 Décembre 2011, 11:22:55 | |
| Dernière modification le : Lundi 5 Décembre 2011, 11:33:48 | |
