 |
|
|
|
| HAL : hal-00624123, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
|
|
|
|
| Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients |
|
|
| Shuyan Liu 1Johan Segers 2 |
|
|
| Research supported by IAP research network grant nr. P6/03 of the Belgian government (Belgian Science Policy). Collaboration(s) |
|
|
| (22/08/2010) |
|
|
|
| Many interesting processes share the property of multivariate regular variation. This property is equivalent to existence of the tail process introduced by B. Basrak and J. Segers \cite{Basrak09} to describe the asymptotic behavior for the extreme values of a regularly varying time series. We apply this theory to multivariate MA($\infty$) processes with random coefficients. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM) |
|
|
|
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
|
|
| 2 : | Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA) |
|
|
|
Université Catholique de Louvain (UCL) - Belgique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
|
|
| extremes – heavy tails – regular variation – tail process |
|
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|||||
|
|
|
| hal-00624123, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00624123 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00624123 | |
| Contributeur : Shuyan Liu | |
| Soumis le : Jeudi 15 Septembre 2011, 17:46:27 | |
| Dernière modification le : Vendredi 16 Septembre 2011, 08:44:22 | |
